Ascunia_Trading_RSS

Wir veröffentlichen Know How rund um die technische Wertpapieranalyse und zur Entwicklung, zum Backtest und praktischem Einsatz von robusten Handelssystemen mit automatischer Orderumsetzung. Regelmäßig informieren wir über die Live Trades unserer Handelssysteme und stellen Performance Reports zur Verfügung, um das Systemverhalten im realen Börsenhandel nachvollziehbar zu dokumentieren. Wir unterstützen Börsianer, die eigene robuste und profitable Handelssysteme entwickeln und handeln wollen, durch unsere hochwertigen Software-Plugins, Fachartikel, Videos, Seminare und Webinare.

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Die neuesten Einträge aus dem RSS-Feed von Ascunia_Trading_RSS:

Dax-Future und Mini Dax-Future Handelssystem

30.08.2019 11:25

Seit dem 10.12.2018 gelten für den FDAX und den Mini-Dax-Future verlängerte Handelszeiten an der EUREX.Eurex-Produkte sollen dadurch für Trader in Amerika und Asien interessanter gemacht werden. Welchen Einfluss haben die verlängerten Handelszeiten auf die Performance des FDAX und Mini-Dax-Future-Handelssysteme? Sollen die neuen Handelszeiten für beide Handelssysteme übernommen werden?

Trading-Systeme :: Update 9.0

07.08.2019 12:30

Seit dem Jahr 2011 veröffentliche ich Performance-Checks für einige meiner Handelssysteme. Performance-Checks sollen Auskunft darüber geben, ob und wie lange die Handelslogiken der Systeme nach dem Entwicklungsende weiter funktionieren. Deshalb bleiben alle Handelsregeln nach der Fertigstellung der Systeme unverändert.

automatischer Aktienhandel :: Live-Performance

25.07.2019 11:26

Seit Ende Januar 2017 handle ich mein Aktien-Portfolio Handelssystem über Interactive Brokers mit vollautomatischer Orderaufgabe. Ich habe den Handel mit EUR 50.000,-- gestartet. Bisher wurden 159 Trades mit folgendem Ergebnis realisiert:

Die 10 schlimmsten Backtesting-Fehler

24.06.2019 14:28

Obwohl natürlich jedes Handelssystem seine ganz eigenen Fallstricke hat, gibt es doch einige Kardinalfehler, die beim Backtesting immer wieder gemacht werden. 10 der häufigsten Fehler stelle ich heute vor. Wenn Sie in Zukunft allein diese 10 Fehler nicht mehr machen, dann werden die Ihre Handelsstrategien auch im Realeinsatz viel besser performen als zuvor.

Kommt 2019 der große Börsencrash?

31.01.2019 17:56

Der Kondratieff-Zyklus-Indikator aus der technischen Wertpapierananlyse zeigt für 2019 eine Börsenpanik an.Deshalb prüfe ich im Video, wie gut dieser Indikator bisher seit dem Jahr 1901 Börsen-Paniken, gute Börsenjahre und schlechte Börsenjahre im Dow Jones Industrial Index, im S&P 500, MSCI-World Index, Nikkei, FTSE100, Eurostoxx50 und im Dax30 vorausgesagt hat.Sollten AlgoTrader für das Börsenjahr 2019 besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen?

Futures Trading :: The winner is...

02.01.2019 13:18

And the winner is...das Jahr 2018! . Ich hatte Ende November 2018 ja auf Facebook schon orakelt – und tatsächlich wurde es wahr: Im Jahr 2018 habe ich mein bisher bestes Handelsergebnis seit Beginn des Live-Futures-Tradings im FDAX einfahren können. Exakt 65.115,80 EUR Gewinn wurden es im 5. vollen Live-Handelsjahr dieses Handelssystems.

Was kann man mit Trading verdienen?

12.12.2018 14:29

Im ersten Teil des Videos werden 4 verbreitete Methoden entzaubert, mit denen man nicht seriös feststellen kann, was Trader verdienen. In Teil 2 wird auf Basis eines Track-Records mit Live-Trades über 5 Kalenderjahre berechnet, welche monatlichen und jährlichen Renditen für Algotrader realisitisch sind und welches Handelskapital man dafür benötigt. Es wird die Frage beantwortet, ob man vom Trading leben kann.

Dax-Future Handelssystem :: Performance 2018

20.11.2018 13:30

56.043,-- EUR Profit hat mein Dax-Future-Handelssystem mit Overnight Risk und mit leichter Pyramidisierung seit Januar 2018 gemacht. Wie immer wurden auch diesmal maximal 2 Dax-Future-Kontrakte gleichzeitig gehalten.

In 7 Schritten zum Candlestick-Handelssystem

07.11.2018 11:52

Das Video zeigt, wie man Handelsstrategien auf Basis von Candlestick-Formationen entwickelt. Am Beispiel des TecDax-Future wird erklärt, wie historische Kursdaten für die Candlestick-Analyse beschaffen sein müssen. Das Ascunia Candlestick Plugin wird als Werkzeug für die Handelssoftware Investox vorgestellt, mit dem man ohne Vorkenntnisse die Candlestick-Technik in eigenen Handelssystemen nutzen kann. Gezeigt wird auch, wann man Stops zu Candlestick-Pattern zufügt und was bei der Abfrage von Trends für Candlestick-Muster zu beachten ist.

Wie bekommt man Vertrauen in ein Handelssystem?

15.10.2018 10:35

Wie bekommt man Vertrauen in ein Handelssystem ? Das Video benennt 15 Punkte die Tradern helfen, Vertrauen in die Signale ihrer Handelssysteme aufzubauen. Es wird erklärt, ob und unter welchen Umständen man von den Systemsignalen einer geprüften Handelsstrategie abweichen kann.

Forex Trading :: Live Trades

08.10.2018 11:05

Meine Forex-Strategie trade ich mit vollautomatischer Orderumsetzung live über Interactive Brokers. Die Handelsergebnisse veröffentliche ich seit dem Start des Live-Tradings im Juli 2014 regelmäßig hier im Performance Blog.

Wie super ist der Supertrend-Indikator?

24.09.2018 16:05

Ist der Supertrend-Indikator eine Art Wunder-Indikator? Was macht der Supertrend-Indikator genau? Wie wird er berechnet und wie bestimmt man damit den Trend?

Aktien-Trading :: Performance

13.06.2018 10:25

Wie, warum und wann werden Futures adjustiert?

16.04.2018 16:16

Wann und warum verfallen Futures?Warum heißt der Verfallstag "Hexensabbat"?Was passiert, wenn man nicht rechtzeitig vor dem Verfall aus einem Futures-Kontrakt aussteigt?Was bedeutet "Rollen" im Zusammenhang mit dem Handel von Futures?Warum gibt es Rollover-GAPs ?Was bedeutet "Adjustierung" und welche Arten der Adjustierung sind am meisten verbreitet?Wie funktionieren Kontraktwechsel und Adjustierung in der Praxis mit Investox und der TWS?

Gibt es einen Leitfaden für Handelssystem Entwicklungen?

09.02.2018 16:16

Wenn ich ein neues Handelssystem plane, definiere ich zuerst die Ziele, die es erreichen muss. Nun kann man fragen: was gibt es da groß festzulegen - es soll einfach ein Handelssystem entstehen, das viel Geld verdient. "Viel Geld verdienen" ist aber erstens relativ und es ist zweitens unspezifisch. Damit bleibt das Ziel immer schwammig und es ist unklar, wann es erreicht ist.

Forex :: Warum die richtige Orderart entscheidend sein kann

08.01.2018 12:22

Wussten Sie eigentlich, dass Forex-Handelssysteme oft nicht mit der passenden Orderart getestet werden? Die Backtests haben dann kaum Aussagekraft. Und ist es nicht auch so, dass gerade gute Backtest Ergebnisse oder historische Live Trades der Grund dafür sind, dass Sie sich überhaupt für ein ganz bestimmtes System interessieren? Prüfen Sie deshalb bei allen Angeboten für Forex-Handelssysteme oder Handelssignale, dass , das Sie frei von den beiden häufigsten Fehler sind, die bei der Entwicklung gemacht werden.

Warum viele Trader keinen Track Record veröffentlichen

30.11.2017 18:15

So gut wie jeder professionelle Trader oder Trading-Coach wird irgendwann nach seinem Track-Record gefragt. Viele Anbieter von Trading- Ausbildungen, Seminaren, Signaldiensten oder Handelsystemen geben ihre Track Records aber entweder gar nicht oder nur sehr ungern heraus. Warum ist das eigentlich so?

Futures traden:: FDAX 60 Min. :: mit Overnight Risk

15.11.2017 15:49

47.500,-- EUR beträgt seit dem Januar 2017 der realisierte Nettoprofit für das FDAX-Handelssystem in der Systemvariante mit Overnight Risk und leichter Pyramidisierung Bisher ist das noch etwas weniger Nettoprofit als in den Jahren 2014, 2015 und 2016. Aber bis zum Jahresende sind es auch noch gute 6 Wochen.Da kann im FDAX noch viel passieren.

Forextrading :: Live Trades

14.11.2017 12:05

Drawdown Analyse

23.10.2017 16:30

Im Video wird die Frage beantwortet, wie lange Handelssysteme bei nachlassender Performance weiter live gehandelt werden können. Es wird gezeigt, wann ein Handelssystem neu optimiert werden muss. Dazu wird mit Hilfe von Underwater-Indikatoren die Tiefe der Drawdowns, die Drawdown Dauer und die Drawdown Recovery Time gemessen. Die im Video gezeigten Indikatoren stehen unter dem folgenden Link zum Download bereit:

Wie gut sind Dividenden-Strategien?

21.08.2017 11:49

„Dividenden sind der neue Zins“, so oder ähnlich klingen aktuell die Schlagzeilen in den Medien. Deshalb steigt bei vielen Anlegern das Interesse an Dividendenstrategien. In der Werbung hört sich immer alles gut an – aber leider sind die Aussagen dort selten belegt. Man tut deshalb gut daran, Handelsstrategien immer selbst zu testen, bevor man sie einsetzt. Ich wollte für 4 beliebte Dividendenstrategien folgendes wissen:

Dax-Future Realtime :: Bisher höchster Tagesgewinn

29.06.2017 16:37

Für das FDAX-60-Minuten Intraday-Handelssystem war der heutige Handelstag sehr erfolgreich. Nach bereits über 3 1/2 Jahren im Live-Einsatz konnte heute der bisher größte Einzelgewinn realisiert werden. Um 09:00 Uhr ging das Handelssystem mit dem ersten Kontrakt im Dax-Future "Short". Eine Stunde später wurde dann um 10:09:46 der Intraday-Gewinnstop mit Pyramidisierung ausgelöst - ein 2. Kontrakt "Short" wurde zugekauft.

Monitoring von Handelssystemen

22.06.2017 16:51

An praktischen Beispielen wird folgendes im Video gezeigt: der Abgleich von Handelssignalen und Handelspositionen in Chart, Signalprotokoll und Depots die Prüfung von Kontoständen, Ausführungen und Fehlermeldungen die Überwachung von Margin und Gebühren die Prüfung der System-Performance

Was tun Trader bei DSL-Ausfall?

20.06.2017 12:14

Heute Nacht war es wieder einmal soweit: Die DSL-Verbindung hat sich verabschiedet. Die Festnetz-Telefone und das Internet sind mausetot. Mein Provider arbeitet nach eigener Aussage bereits fieberhaft an einer Lösung....aber es könnte leider durchaus noch dauern. Was tut man nun als Trader am besten in so einer Situation?

Margin::Was,warum,wie hoch,wann?

14.04.2017 14:45

Im Video wird erklärt was die Margin im Wertpapier-Handel ist warum Margin zu hinterlegen ist in welcher Höhe Margin zu hinterlegen ist wann es zu einem Margin Call kommen kann und was dann passiert

Automatisch traden : Dax Future :: 60 Min. Intraday

31.03.2017 12:10

Seit dem 07.02.2017 bin ich mit meinem DAX-Future Handelssystem wieder live im Markt. Meine Drawdown-Analyse vom 07.02.2017 hat sich als zutreffend erwiesen. Es war die richtige Entscheidung, nur die veraltete DLL auszutauschen und das System nicht neu zu optimieren. Die Kapitalkurve des Handelssystems notiert auf einem neuen Allzeit-Hoch. Der realisierte Nettoprofit seit dem 07.02.2017 beträgt bis heute

Trading-Systeme :: Performance 8.0

16.03.2017 13:01

Welche Stops sind wirklich sinnvoll?

13.03.2017 14:39

Das Video erklärt, warum Stops in allen Handelssystemen enthalten sein sollten. Unterschiede in der Bestimmbarkeit von Risiko und Ertrag werden für verschiedene Stops und Exits werden thematisiert. Verluststops, Gewinnstops, Trailingstops, Inaktivitätsstops, Breakeven-Stops , ATR-Stops und Volumen-Stops werden im Video vorgestellt und in Bezug darauf untersucht, ob und wann ihr Einsatz in Handelssystemen sinnvoll ist.

Automatisch handeln :: FDAX :: mit Overnight Risk

07.02.2017 15:03

Heute vor einer Woche habe ich bei Facebook, Google+ und Twitter gepostet, dass ich das Live-Trading des FDAX-60-Minuten Handelssystems ausgesetzt habe. Wie immer stellen sich jetzt folgende Fragen: Wann wird der Live-Handel neu gestartet? Muss das System vorher neu optimiert werden – und falls ja- wann? Um beide Fragen schnell und verlässlich zu beantworten, führe ich für das FDAX-Handelssystem gestern folgende Drawdown-Analyse durch:

Buchtipp

03.02.2017 15:38

"Building Winning Algorithmic Trading Systems" von Kevin Davey". Preise bei Amazon: Kindle Edition EUR 54,99 Taschenbuch EUR 79,99

Stückzahlen im Forex berechnen

26.01.2017 16:59

Das Video zeigt am Beispiel der Ascunia-Forex Strategie für 47 Devisenpaare, wie die im Forex gehandelten Stückzahlen berechnet werden können. Dabei wird besonderer Wert auf eine stimmige Risikoanpassung gelegt, bei der für keines der mit der Strategie gehandelten Währungspaare ein höheres Risiko akzeptiert wird als für ein anderes Währungspaar.

Automatischer Forexhandel :: Live Trades

16.01.2017 12:08

Unsere Forex-Strategie für 41 Devisen traden wir seit Anfang Juli 2014 mit vollautomatischer Orderumsetzung live über Interactive Brokers. Zusätzlich zu unseren eigenen Trades haben wir im Juli 2014 ein kleines Konto mit EUR 10.000,-- Startkapital bestückt und seither ebenfalls live getradet. Die Handelsergebnisse für dieses kleine Handelskonto veröffentlichen wir hier regelmäßig.

Kapitalkurven-Analyse

13.12.2016 17:53

Unser heutiges Video zeigt, wie man durch einen Blick auf- den Verlauf der Kapitalkurve- die Seitwärtsphasen der Equity Kurve- die Werte und Dauer der Drawdowns und- die Volatilität der Kapitalkurveschnell einen ersten Eindruck von der Qualität eines Handelssystems bekommen kann.

Kennen Sie Ihr Risk of Ruin?

05.12.2016 20:05

90 % aller Trader verlieren 90 % ihres Kapitals in 90 Tagen. Diese Zahlen sind nicht belegt, weil viele Trader den Börsenhandel einfach aufgeben. Diese Trader informieren niemanden über die Höhe Ihrer Verluste und die Dauer ihrer Aktivitäten an der Börse. Aufgrund meiner Erfahrungen in den letzten 20 Börsenjahren denke ich, dass für Systemtrader in etwa folgendes stimmig sein könnte: 75 % aller systematischen Trader geben das Trading innerhalb eines Kalenderjahres wieder auf, obwohl sie über nachweislich profitable und robuste Handelssysteme verfügen. Wie kann das sein und warum ist das so?

7 wichtige Systemkennzahlen

01.12.2016 17:00

Folgende 7 Kennzahlen zur Bewertung der Ergebnisse von Handelssystemen werden im Video vorgestellt: Nettoprofit Profitfaktor Anzahl aller Trades Durchschnittlicher Return pro Trade Erwartungswert Gebühren und Slippage Maximaler Drawdown der Kapitalkurve

Was ist ein Pip in Euro wert? - Video - Forex Trading

18.11.2016 17:01

Das Video beschreibt den Zusammenhang von "PIP" und "Lot Size" im Forex.Für Devisenkurse mit 2 und 4 Dezimalstellen werden Pip-Werte berechnet für Standard-Lots Mini-Lots und Micro-Lots

Daten-Management in guter Handelssoftware - Video - Top 10

07.11.2016 14:21

Im ersten Video unserer kleinen Serie "Welche Features braucht gute Handelssoftware" stellen wir Funktionen zur effizienten Arbeit mit Börsenkursen vor. Der Unterschied zwischen Realtime-Kursen und historischen Kursdaten wird thematisiert. Es werden Bezugsquellen von Kursdaten genannt und mögliche Fehlerquellen in den Daten aufgezeigt. 10 wichtige Funktionen zum effizienten Management von Wertpapier-Kursdaten werden vorgestellt.

Online-Support

11.10.2016 10:58

Ab sofort steht unseren Kunden zusätzlich zum regulären Support per Telefon und E-Mail auch unser neuer Online-Support zur Verfügung. Den Online-Support können Sie wie folgt nutzen: 1. Support-Termin über das Formular anmelden 2. Login-Daten von uns erhalten 3. Online-Support nutzen

Automatisierte Handelssysteme :: Track Record :: FDAX 60 Min.

11.07.2016 14:48

Im letzten Blog-Artikel zur Live Performance für das DAX Future Handelssystem hatte ich es ja schon angekündigt: Nach den deutlich über den Erwartungen liegenden Ergebnissen im 1. Quartal 2016 stand dem System ein größerer Drawdown bevor. Mit der Veröffentlichung des Artikels am 04.04.2016 gelang mir tatsächlich mal eine der seltenen Punktlandungen im Trading: Der Drawdown folgte unmittelbar.

Aktien handeln mit Relativer Stärke

06.07.2016 13:22

Das Video zeigt, wie mit der Relativen Stärke profitable Signale für den Aktienhandel bestimmt werden können. Die einfache relative Stärke und die vergleichende relative Stärke werden vorgestellt und miteinander kombiniert. Mit Hilfe eines Scoring-Indikators (Rangfolge) werden die Aktien mit der größten und kleinsten relativen Stärke eines Markts ausgefiltert. Die Releative-Stärke Handelsidee wird dann in Handelsregeln implementiert und für ein Aktien-Portfolio aus TecDax-Werten getestet.

Forex automatisch handeln :: Live Trades

28.06.2016 10:08

Ist automatisches Trading sicher?

31.05.2016 15:07

Das Video erklärt die Begriffe "automatisches Trading" und "automatische Orderaufgabe". 5 wesentliche Vorteile der automatischen Orderaufgabe im Vergleich zum manuellen Ordern werden genannt. Die 4 bedeutendsten Risiken beim automatischen Wertpapierhandel werden thematisiert. Für jedes der Risiko werden Maßnahmen aus der Praxis vorgestellt, mit denen es reduziert oder komplett vermieden werden kann.

Video - Overtrading vermeiden

05.04.2016 15:02

Im Video wird gezeigt, wie eine zu hohe Handelsfrequenz vermieden werden kann. Es wird erklärt, wie der Programmcode in Handelssystemen ergänzt werden muss, damit nur Trades gemacht werden, bei denen die Systemstops außerhalb des Marktrauschens liegen. Am Beispiel einer einfachen trendfolgenden Handelsstrategie wird gezeigt, wie sich die Performance der Strategie durch den Einsatz der Marktrauschen-Filterung gravierend verbessert.

Automatisiertes Trading :: Track Record - FDAX 60 Min.

04.04.2016 11:50

Die Performance unseres Dax Future 60-Minuten Handelssystems lag im 1. Quartal des Handelsjahrs 2016 im Live-Trading mit vollautomatischer Orderabwicklung über Interactive Brokers deutlich über unseren Erwartungen. In naher Zukunft rechnen wir deshalb mit einem systemimmanenten Rücksetzer für dieses Handelssystem.

Video - Marktbreite

19.02.2016 10:53

Im Video wird erklärt, warum mit Marktbreite-Analysen die Stärke von Kursbewegungen gut beurteilt werden kann. Es wird gezeigt, für welche Branchen, Märkte und Zeithorizonte die Marktbreite geeignet ist. Der Unterschied zwischen Marktbreite-Daten und Marktbreite-Indikatoren wird erläutert. Am Beispiel eines Marktbreite-Sentiment-Indikators für den Dax30-Index werden profitable Handelsignale abgeleitet.

Walk Forward Optimierung

03.02.2016 10:35

Mit Hilfe der Walk-Forward Analyse kann die Stabilität von Handelssystemen bewertet werden. Außerdem wird die Walk Forward Optimierung eingesetzt, um Handelssysteme an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen. Für Walk-Forward Tests wird der Gesamtzeitraum aller zur Verfügung stehenden historischen Kursdaten in verschiedene Optimierungs- und Kontrollzeiträume aufgeteilt. Die Optimierungs- und Kontrollzeiträume dürfen sich zeitlich nicht überlagern.

CRV - Chance Risiko Verhältnis

18.01.2016 12:07

Das Chance/Risiko-Verhältnis (engl. reward/risk ratio) zeigt an, wie der potentielle Gewinn aus einem Trade in Relation zum eingegangenen Risiko steht. Der potentielle Gewinn eines Trades kann über die in einem Handelssystem enthaltenen Gewinnstops bestimmt werden. Die Verluststops bestimmen das potentielle Risiko aus dem Trade. Damit das CRV korrekt bestimmt wird, muss der Trade über die Gewinn - und Verluststops komplett geschlossen werden.

Video - Handelssystem optimieren

14.01.2016 11:23

Im Video wird eine Strategie gezeigt, mit der man feststellen kann, wann ein Handelssystem neu optimiert werden muss. Außerdem wird gezeigt, wie lange ein Handelssystem live getradet werden kann, bevor es vom Trading ausgesetzt werden muss. Auf die Kapitalkurve des Handelssystems wird ein Projektions-Trendkanal gezeichnet und über das Ende der Kapitalkurve hinaus verlängert.

10 gute Gründe für ein Handelssystem

27.12.2015 16:22

Vorteil 1 - EmotionskontrolleVorteil 2 - geprüfte Handelssignale Vorteil 3 - SkalierbarkeitVorteil 4 - faire KostenVorteil 5 - Prüfbarkeit der zeitlichen SignalumsetzungVorteil 6 - transparente Handelsregeln

Algo-Trading :: Track Record - FDAX 60 Min.

22.12.2015 11:51

Für DAX- Future 60-Minuten Handelssystem reporten wir nun schon seit knapp 3 Jahren die Live Trades - Start war am 11.01.2012. Die Systemregeln wurden seit dem Start des Live-Tradings für dieses System nicht mehr verändert. Das Handelssystem wurde immer neu optimiert, wenn die Kapitalkurve ihren Projektionstrendkanal nach unten verlassen hatte und außerdem der aktuelle Drawdown deutlich über dem historischen Drawdown lag.

Forex traden :: Live Trading :: Strategie

22.12.2015 11:04

Unsere Forex-Strategie für 41 Devisen traden wir seit Anfang Juli 2014 mit vollautomatischer Orderumsetzung live über Interactive Brokers. Zusätzlich zu unseren eigenen Trades haben wir im Juli 2014 auch ein kleineres Konto mit EUR 10.000,-- Startkapital bestückt und ebenfalls live getradet. Der aktuell realisierte Nettoprofit für dieses Konto liegt per 22.12.2015 bei EUR 11.165,95 - das Startkapital wurde damit mehr als verdoppelt.

Forex System :: Handelsregeln

10.12.2015 16:34

Die Handelsregeln unserer Forex Strategie für 41 Devisenpaare werden vorgestellt.Die Forex-Strategie wurde erfolgreich von 2002- 2014 mit der Handelssoftware Investox entwickelt und wird von mir seit Juli 2015 vollautomatisch live über Interactive Brokers getradet.

Plugin: Power Pivot Punkte für Investox

01.12.2015 18:44

Mit unserem neuen Investox-Plugin "Power Pivot-Punkte" steht Ihnen ab sofort ein weiteres wertvolles Tool zum Einsatz in Ihren Handelsstartegien zur Verfügung. Auf Basis von Pivot-Punkten lassen sich in allen Märkten übergeordnete Trends und Widerstands- und Unterstützungszonen leicht und sicher bestimmen und es können sehr effiziente Stop-Level ermittelt werden. Pivot-Punkte enthalten keine oder nur wenige einstellbare Parameter. Deshalb sind Handelssysteme mit Pivot-Signalgebung sehr robust und kaum anfällig für Überoptimierung.

Automatisierter Handel :: Performance 7.0

09.10.2015 12:50

Zeit für den ersten Performance-Report des laufenden Kalenderjahrs.Das Mini-Gold-Handelssystem entwickelte sich seit dem letzten Update im März 2014 leider nicht wie erhofft. Für dieses System ist es Zeit für einen Review der Handelsregeln. Den Handel und die laufende Aktualisierung des Renko-Handelssystems haben wir seit dem vergangenen Sommer eingestellt.

Buchtipp

02.10.2015 10:36

Risiko- und Money-Management Der Schlüssel für erfolgreiche Trader und Anleger von Sebastian Steyer ISBN: 978-3-864700-45-3 Preis: EUR 34,90

Ehlers Decycler und Decycler Oszillator

22.09.2015 09:42

Im September 2015 stelle John F. Ehlers seine Decycler-Indikatoren zur Trendbestimmung vor. Neue Trends werden von den Decycler-Indikatoren unmittelbar in der Phase der Trendumkehr ohne Verzögerungen angezeigt. Dadurch sind die Decycler-Indikatoren als Signalgeber anstelle von Standard-GD´s in kurz- und mittelfristig agierenden Handelssystemen gut geeignet.

Statistische Candlestick - Analyse

04.09.2015 15:10

Mit der folgenden Analysemethode können alle Kerzen in Candlestick Charts statistisch erfasst und ausgewertet werden. Das kann hilfreich sein, um die Signifikanz von Einzelkerzen und Kerzenformationen als Signalgeber in Handelssystemen durch den Computer prüfen und optimieren zu lassen.

Automatischer Handel von Futures :: Eurostoxx50 Handelssystem

27.08.2015 11:24

Das Eurostoxx-Future Handelssystem ist ein sehr stabiles und performantes End-of-Day Handelssystem auf Pattern-Basis. Die Handelssignale werden mit Hilfe der Heikin Ashi Trendbestimmungs-Indikatoren gefiltert. Das Handelssystem enthält ein stimmiges Stop-Konzept mit Sofortverluststops, Intraday-Verluststops, Inaktivitätsstops und Intraday-Gewinnstops. Es wird in 3 Varianten geliefert - ohne Pyramidisierung, progressiv pyramidisiert und degressiv pyramidisiert.

Aktien traden :: Handelssystem

18.05.2015 15:58

Das Aktien-Portfolio besteht aus insgesamt 116 Einzelaktien aus Dax30, MDAX, SDAX und TecDax. Die Komprimierung des Aktien- Handelssystems ist "Wöchentlich". Alle im Portfolio enthaltenen Einzelaktien sind über Interactive Brokers und Lynx-Broker Long und Short handelbar. Kernstück der Signalgebung ist ein bewährtes Handelskonzept aus verschiedenen Elementen der Relativen Stärke. Das Aktien-Portfolio Handelssystem enthält ein stimmiges Stop-Konzept und ein ausgefeiltes Money- und Risikomangement. Die zu handelnden Stückzahlen werden risikoadjustiert vom System berechnet.

Daytrading :: Track Record seit Oktober 2013- FDAX 60 Min.

08.02.2015 22:03

Unser DAX- Future 60-Minuten Handelssystem haben wir auch im Jahr 2014 weiter live über Interactive Brokers getradet. Heute reporten wir die aktuellen Ergebnisse seit Mitte Oktober 2013 für die Systemvariante: mit Overnight Risk, mit leichter Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

Automatisierter Handel Forex :: Live -Strategie

26.01.2015 12:07

Unsere Forex-strategie für 41 Devisen haben wir seit Anfang Juli 2014 mit vollautomatischer Orderumsetzung live über Interactive Brokers getradet. Weil dieses System auch für kleinere Handelskonten interessant ist, haben wir es für den Track-Record über ein Konto gehandelt, auf dem sich per 01.07.2014 ein Startkapital in Höhe von EUR 10.000,-- befand. Erlaubt waren maximal 8 zeigleich gehaltene Positionen aus dem Gesamtportfolio aller 41 Crossrates.

Futures Handel :: FDAX 60 Min. :: Live Trades

14.05.2014 17:29

Heute veröffentlichen wir einen weiteren Track Report unseres 60-Minuten DAX-Future Handelssystems. Seit dem letzten Update am 11.12.2013 ist das System unverändert. Das folgende Live Trading Ergebnis wurde wie bisher mit dem Handel eines einzigen Kontrakts im DAX - Future ohne Overnight-Risk erreicht. Alle Systemsignale wurden von Investox korrekt an Interactive Brokers geroutet und in der TWS vollautomatisch umgesetzt.

Automatisches Handelssystem für Forex-Trader

21.02.2014 15:26

Forex41 ist eine Devisen-Portfolio-Strategie für Trader mit Handelskonten, die in EUR geführt werden. Die Handelssignale können vollautomatisch oder manuell umgesetzt werden. Die Komprimierung der Forex-Strategie ist "Wöchentlich". Die Forex-Strategie enthält ein universelle Handelslogik sowie ein stimmiges Stop-Konzept aus Sofortverluststops, Verluststops, Trailingstops und Gewinnstops. Die Stückzahlen werden in Abhängigkeit vom Gesamtkontostand risikoadjustiert. Durch die gute Diversivizierung ist die Forex-Strategie auch bei geringem Risiko sehr ertragsstark.

Tradingsysteme - Performance 6.0

03.02.2014 15:51

Seit dem letzten Update im März 2013 wurden - außer dem Renko-Handelssystem und dem neuen EOD-Handelssystem auf den Eurostoxx50-Future - alle quantitativen Trading - Systeme einmal neu optimiert. Das Renko- Handelssystem optimieren wir aufgrund seiner kleinen Basisikomprimierung vierteljährlich. Das Eurostoxx-Future Handelssystem wurde seit dem Ende der Systementwicklung im März 2013 noch nicht neu optimiert. Es freut uns besonders, dass dieses Handelssystem in seinem ersten Live-Handelsjahr nahtlos an die gute Performance aus den Backtests anknüpfen konnte.

Chartmill Value Indikator

22.01.2014 13:38

Anfang 2013 war der Chartmill Value Indikator Gegenstand einer 3-teiligen Artikelserie im Stocks & Commodities Magazine.Dirk Vandycke stellte den Oszillator vor und publizierte diverse Beispiele für seinen profitablen Einsatz. Herzstück der Programmierung des Chartmill Value Indikators sind zwei einfache Standard Gleitende Durchschnitte - einmal berechnet auf die halbe Handelsspanne (High+Low)/2, das andere Mal auf die True Range.

Automatisiertes Handeln :: Live Trades - FDAX 60 Min.

11.12.2013 18:43

Seit dem letzten Update am 23.08.2012 haben wird das DAX- Future Handelssystem weiter vollautomatisch über Interactive Brokers getradet. Das Handelssystem wurde zuletzt am 17.02.2012 optimiert. Es läuft somit unverändert seit mehr als 1 1/2 Jahren stabil im Realeinsatz. Wir haben diesen für ein Intraday-Handelssystem sehr langen Zeitraum ohne Neuoptimierung ganz bewußt gewählt, um die Stabilität des Handelssystems zu dokumentieren. Das Ergebnis im Live Trading wäre noch weniger volatil ausgefallen, wenn das System in den letzten 20 Monaten 1-2 Mal neu optimiert worden wäre.

Automatischer Handel :: FDAX-60 Minuten Handelssystem

13.11.2013 15:19

Unser 60-Minuten FDAX Intraday-Handelssystem basiert auf stabilen Candlestick Pattern. Die Backtests erfolgten an mehr als 55.000 Stundenkerzen (ab 1997). Das FDAX-System kann mit oder ohne Overnight Risk und mit oder ohne Pyramidisierung gehandelt werden. Es enthält Sofortverluststops, Intraday-Verluststops, Intraday Trailingstops, Intraday-Gewinnstops und Tagesgewinn- und Tagesverluststops. Das System handlen wir seit dem 1.3.2012 sehr erfolgreich vollautomatisch über Interactive Brokers. Track Records veröffentlichen wir regelmäßig im Performance-Blog.

System-Trading :: Performance 5.0

18.03.2013 16:04

Seit dem letzten Update im Oktober 2012 wurden - außer dem Mini-S&P Handelssystem und dem Renko-Handelssystem - alle Systeme zum Jahresende 2012 neu optimiert. Das Mini S&P-Handelssystem wurde nicht neu optimiert, weil es im Jahr 2012 wegen des Wechsels der primären Datenquelle schon einmal optimiert wurde. Die Kapitalkurve verläuft in Bezug auf Profit, Drawdown, Volatilität und Steigung weiter wie in den Backtests. Alle Handelssysteme performten auch im vergangenen halben Jahr weiter im Rahmen unserer Erwartungen.

Seriös traden :: Performance 4.0

02.10.2012 15:14

Die bisherige Überschrift "Krisen-Performance" haben wir optimistisch auf nur "Performance" abgeändert. So ganz vorbei ist die Euro- und Finanzmarktkrise zwar nicht, aber momentan scheint die Frequenz neuer Hiobsbotschaften etwas abzunehmen. Die in der Folge reporteten Ergebnisse beziehen sich zumeist auf seit dem letzen Krisen-Update am 23.09.2011 unoptimierte und unveränderte Handelssysteme. Lediglich das S&P-Handelssystem wurde aufgrund der Änderung der primären Datenquelle einmal neu optimiert.

Live Trading - FDAX 60 Min. :: ohne Overnight Risk

23.08.2012 10:48

Heute veröffentlichen wir ein weiteres Live Trading Ergebnis unseres 60-Minuten FDAX-Handelssystems. Seit der letzten Optimierung am 17.02.2012 wurde das System nicht neu optimiert, d.h. alle Systemeinstellungen sind noch mit den Einstellungen vom 17.02.2012 identisch. Auch im weiteren Live Trading-Zeitraum wurden wieder alle Systemsignale von Investox korrekt an IB geroutet und in der TWS vollautomatisch umgesetzt. Seit Anfang Juni 2012 konnten wir folgendes Ergebnis pro gehandeltem Kontrakt in EUR mit FDAX-Handelssystem ohne Overnight-Risk erzielen :

Akustische Indikatoren

31.05.2012 13:18

Von Investox können akustische Meldungen beim Aufruf von VBS-Scripten ausgegeben werden. Audio-Meldungen beim Erreichen von Kursmarken sind genauso möglich, wie akustische Erinnerungen an Termine, das Debugging von Scripten oder Audio-Ansagen zu beliebigen anderen Themen. Am Beispiel von zwei einfachen Akustik-Indikatoren erläutern wir den Einsatz dieses nützlichen VBS-Features. Die Beispiel-Indikatoren, geeignete Freeware zum Aufnehmen eigener *.Wav-Dateien sowie SAPI4-Sprachdateien für Windows Vista und Windows 7 in Deutsch stehen zum Download bereit.

Sicher traden :: Fonds-Handelssystem

11.05.2012 15:23

Unser Marktbreite-Handelssystem für Fonds aus dem Jahr 2009 ist im Gesamtjahr 2011 ohne Neuoptimierung und ohne Änderung an den Systemregeln wie folgt weiter gelaufen:

Trading Strategie :: FDAX 60 Min. :: Live Trades

01.03.2012 12:10

Seit dem 11.01.2012 haben wir unser aktuelles FDAX-Handelssystem live über Interactive Brokers getradet. Gehandelt wurde immer nur 1 FDAX-Kontrakt ohne Overnight Risk. Das Handelssystem wurde bisher einmal am 17.02.2012 neu optimiert. Im Live Trading bestätigt sich erwartungsgemäß die saubere Programmierung des FDAX-Systems. Alle Systemsignale wurden korrekt an IB geroutet und in der TWS vollautomatisch umgesetzt. Bisher wurden folgende Trades gemacht:

Risikosteuerung mit dem Underwater-Indikator

25.01.2012 14:50

Vorgestellt wird ein vollautomatisch umsetzbares Konzept zur Risikosteuerung mit dem Normalized-Underwater-Indikator (NU). Ziel ist es, durch die Indikator-Signale den Drawdown eines Handelssystems zu reduzieren und den Kapitalkurvenverlauf insgesamt zu verbessern.

Normalisierter Underwater-Equity Indikator

24.11.2011 11:17

Der Underwater-Equity Indikator zeigt den Drawdown eines Handelssystems seit dem letzten Höchststand der Kapitalkurve an. Jedes neue Hoch in der Kapitalkurve wird vom Underwater-Equity Indikator mit dem Wert "0" markiert. Die Drawdowns seit dem letzten Hoch werden als negative Fläche unterhalb der Nullinie dargestellt.

Trading Performance :: Gold + S&P-Systeme

28.10.2011 15:28

Wir haben die Out-of-Sample Performance unserer EOD- Handelssysteme auf den Gold-Future/Mini-Gold-Future und auf den S&P500-Future/Mini-S&P-Future für das vergangene Kalenderjahr aktualisiert. Die Gold-Systeme sind bisher alle unoptimiert. Die S&P-Systeme sind - bis auf das Handelssystem auf den S&P 500 -Future ohne Pyramidisierung- ebenfalls unoptimiert. Das S&P-System 500-System ohne Pyramidisierung wurde seit dem letzten Performance-Update (Oktober 2010) einmal neu optimiert (am 02.01.2011). Die Systeme perfomten während des vergangenen Jahres stabil. Neue Allzeit-Hochs der Kapitalkurven wurden in den Monaten September und Oktober 2011 geschrieben.

Zeitbasierte Einstiege

09.10.2011 10:34

Im Stocks & Commodities Magazine 08/2011 und 09/2011 wurden von Andrew Coles zeitbasierte Einstiege vorgestellt und analysiert. Erläutert werden folgende vier Techniken: Fibonacci- Serie Lucas -Serie TD-Setup von Tom de Mark Ermanometrie. Zeitbasierte Setups sollen die Handelssignale anderer Analysetechniken validieren.

Trading-Roboter :: Krisen-Performance 3.0

23.09.2011 15:33

Auch im vergangenen Monat performten unsere beiden Bund-Future Handelssysteme und das Marktbreite-System. Das FDAX-Handelssystem, Mini-Gold-Handelssystem und das Renko-USD-System befinden sich weiter in der Konsolidierung. Die Drawdowns von Mini-Gold und FDAX-System liegen innerhalb der historischen Drawdowns. Die Kapitalkurven laufen weiter in den Projektionstrendkanälen, so dass für beide Systeme keine Indikation zum Aussetzen oder zur Neuoptimierung besteht.

Kondratieff-Zyklen

19.09.2011 12:51

Der russische Ökonom Nikolai Kondratieff (1892-1938) entwickelte die Theorie, dass es in kapitalistischen Systemen messbar regelmäßig zu Wirtschaftskrisen kommt. Grund aller Krisen ist nach Ansicht von Kondratieff, dass in vorangegangenen Boom-Zeiten exzessiv Kredite an Firmen vergeben werden, die besonders vom Boom profitieren. Schwächt der Boom sich später ab, können die Kreditnehmer ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen und gehen bankrott.

Investox Anwenderstops ersetzen

12.09.2011 13:08

Mit Hilfe von Anwenderstops können Trades zu selbstdefinierten Ausstiegskursen geschlossen werden. Dadurch können komplexe und intelligente Exit-Strategien entworfen werden. Als Preis der Flexibilität mussten in der Vergangenheit aber auch längere Rechenzeiten für Strategien mit Anwenderstops akzeptiert werden. Besonders beim Einsatz mehrerer Anwenderstops in Intraday-Handelssystemen mit hoher Handelsfrequenz und kleiner Basiskomprimierung konnten Verzögerungen bei der Signalberechnung auftreten. Mit der Einführung von Investox V6 wurde es möglich, die Anwenderstops in Handelssystemen nahezu komplett durch Intraday-Stops zu ersetzen. Die bisherigen Anwenderstops vergleichen wir mit den neuen Möglichkeiten der Version 6.

Nilsson Money Management-Matrix

30.08.2011 14:40

Der schwedische Trader Peter Nilsson entwickelte im Jahr 2006 eine Money-Management Matrix, die mit jeder beliebigen Entry-Strategie kombinierbar ist. Die Matrix soll verhindern, dass Trader wichtige Grundsätze des Money Managements, der Positionsgrößenbestimmung und der Exits vernachlässigen, weil sie sich zu sehr auf die Einstiege konzentrieren. Nach Überzeugung von Nilsson, ist es nicht richtig, Profite immer laufen zu lassen. Ebenfalls nicht zielführend ist, aufgelaufene Gewinne grundsätzlich früh zu realisieren.

Handelssysteme :: Krisen-Performance 2.0

22.08.2011 15:44

Am 07.08.2011 haben wir erstmals die Performance einiger unserer Handelssysteme während der aktuellen Börsenkrise veröffentlicht. Da die Krise leider andauert, ergänzen wir heute die Entwicklung der Systeme während der vergangenen 14 Tage:

Stop- und Limit Handelssysteme in Investox

17.08.2011 14:51

Seit Einführung der Investox Version 6 können Handelssysteme mit Stop- oder Limit-Einstiegen einfacher gebacktestet und ohne Umstellungen direkt mit dem Ordermodul getradet werden. Wir vergleichen in diesem Artikel die bis zur V5 vorzunehmenden Einstellungen für Stop- und Limit-Systeme mit den neuen Möglichkeiten der V6. Dazu wird zunächst ein einfaches Handelssystem für den Bund-Future konstruiert.

Heikin Ashi Candlesticks als Filter-Indikatoren

08.08.2011 15:06

Candlestick-Pattern müssen immer im Kontext mit dem Trendverhalten des Marktes analysiert werden. Die meisten Candlestick-Muster sind Umkehrmuster. Umkehrmuster treten am Ende von Trends unmittelbar vor dem Trendwechsel auf. Bullische Umkehrmuster sind nur gültig, wenn sie in Abwärtstrends auftreten. Bearische Candlestick-Pattern müssen in Aufwärtstrends erscheinen. Mit Hilfe von Heikin Ashi-Candlesticks lassen sich die Trends für die Gültigkeitsanalyse der Candlestick-Pattern in Handelssystemen einfach und effizient bestimmen.

Algotrading-Strategien :: Krisen-Performance 1.0

07.08.2011 15:52

Die Bären sind los. Die Aktienkurse stürzen ins Bodenlose und in den Medien werden Bilder von entsetzten Börsianern zu Artikeln veröffentlicht, in denen von Panik, Krise, Angst, Ausverkauf und steiler Talfahrt die Rede ist. Wie performen eigentlich mechanische Handelssysteme in so nervösen und außer Rand und Band geratenen Märkten ?

Adjustierte Kontraktzahlen

01.08.2011 11:33

Backtests von Handelssystemen werden üblicherweise auf Basis der kleinsten möglichen Kontraktzahl (=1 Kontrakt) durchgeführt und publiziert. Grund dafür ist, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Systeme nicht verfälscht werden sollen. So sinnvoll Systementwicklungen und Backtests auf die kleinste mögliche Kontraktzahl sind, so wenig hilfreich sind sie bei der Bestimmung geeigneter Positionsgrößen für das Live-Trading.

Kursmuster aus Werten

25.07.2011 11:48

Im Analyse Plus Paktet von Investox V6 können Kursmuster auf Basis von Zahlenfolgen definiert werden. Weil diese Kursmuster nicht mehr zuerst an anderer Stelle in Investox abgespeichert werden müssen, wird der Einsatz als Signalgeber in Handelssystemen deutlich vereinfacht. Für die Berechnung von Kursmustern aus Zahlen stehen folgende 3 Investox-Indikatoren zur Verfügung:;

Growth Rate

18.07.2011 11:56

Der Anteil profitabler Trades kann bei Handelssystemen in Abhängigkeit vom gewählten Handelsansatz stark variieren. Ein geringer Anteil profitabler Trades ist unproblematisch, wenn der Erwartungswert eines Handelssystems positiv ist. Trotzdem beeinflusst der Anteil profitabler Trades eines Handelssystems die Geschwindikgeit, mit der das Handelskapital wächst.

Hull Moving Average

15.07.2011 17:25

Der Hull Moving Average ist ein Gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung (Zero Lag), welcher vom Trader Alan Hull entwickelt wurde. Der Indikator wird in vielen Handelssystemen sehr erfolgreich eingesetzt. Wir stellen den Hull Moving Average und eine Projektdatei mit einem Beispiel-Handelssystem zum kostenlosen Download bereit.

Auswertung von Monte Carlo Simulationen

11.07.2011 11:18

Während der Entwicklungsphase von Handelssystemen werden Monte Carlo Simulationen (MCS) durchgeführt, bei denen historische Trades oder auch Abschnitte aus der Kapitalkurve zeitlich anders angeordnet werden. Monte Carlo Simulationen bestimmen das tatsächliche Risiko aus dem Trading eines Handelsansatzes realistischer als Backtests, weil jeder Backtest nur die Momentaufnahme eines bestimmten Systemverhaltens aus der Vergangenheit ist. Das bisherige Kursverhalten wird sich in Zukunft zwar ähnlich, aber nicht in zeitlich gleicher Abfolge wie in der Vergangenheit wiederholen.

Zeitraum-Schlüsselwörter in Investox

04.07.2011 11:25

In Investox XL stehen Schlüsselwörter zur Verfügung, mit deren Hilfe auf Start und Ende der im Handelssystem eingestellten Zeiträume zugegriffen werden kann. #_HS_Zeitraum OS# = Optimierungszeitraum Startdatum #_HS_Zeitraum OE# = Optimierungszeitraum Enddatum #_HS_Zeitraum KS# = Kontrollzeitraum Startdatum #_HS_Zeitraum KE# = Kontrollzeitraum Enddatum #_HS_Zeitraum GS# = Gesamtzeitraum Startdatum #_HS_Zeitraum GE# = Gesamtzeitraum Enddatum

Erwartungswert

30.06.2011 11:29

Der Erwartungswert ist eine aussagekräftige Kennzahl zur Beurteilung der Qualität eines Handelssystems. Ein Erwartungswert von 0,5 (50 %) bedeutet, dass der zu erwartende Return aus dem Trading des Handelssystems pro eingesetztem Euro 50 Cent beträgt. Ziel bei der Entwicklung neuer Handelssysteme und bei der Optimierung bestehender Systeme ist es immer, möglichst hohe Erwartungswerte zu erreichen.

Der Globale Datenspeicher von Investox V6

23.06.2011 11:33

Eine der Neuerungen von Investox Version 6 ist der Globale Datenspeicher. Von jedem Investox-Formeleditor aus können Variablen oder Berechnungen im Datenspeicher abgespeichert werden. Werden Daten aus dem Datenspeicher später an anderer Stelle in Investox benötigt (z.B. in anderen Projekten, Handelssystemen, anderen Charts- oder Teicharts, Farbstudien oder in Berechnungstiteln oder Direktabfragen) können Sie dort unkompliziert aus dem Globalen Datenspeicher wieder ausgelesen werden.

Long / Short Trades Ratio

15.06.2011 11:37

Die Long/Short-Trades Ratio beschreibt das Verhältnis von Long Trades zu Short Trades zueinander. Eine ausgeglichene Long/Short-Trades Ratio (ca. 0,5 bzw. 50 %) in der Literatur häufig als Gütekriterium für die Robustheits des zu bewertenden Handelssystems benannt.

Rendite 2010 :: Fonds-Handelssystem

04.01.2011 17:05

Unser Marktbreite-Handelssystem für Fonds ist nach dem Ende der Backtests im realen Tradingzeitraum 2010 ohne Neuoptimierung und ohne Änderung an den Systemregeln wie folgt weiter gelaufen: